Creo que tendría más sentido si no sudaran.
Esto sería especialmente en el caso de una sirena que no puede mutar en un ser humano cuando está seco. Suponiendo que las sirenas son mamíferos (que elijo creer) su biología probablemente sería similar a la de un delfín o una ballena. Los delfines tienen la capacidad de eliminar el exceso de calor a través de sus aletas. Los animales marinos no poseen glándulas sudoríparas. Su temperatura se regula permaneciendo en el agua, y migrando cuando es necesario.
En cuanto a una sirena que tiene la capacidad de mutar en un humano, depende. ¿En qué medida están mutando? ¿Su piel gruesa y grasa se reemplaza con piel humana cuando se transforman? ¿O su piel permanecerá igual, lo que significa que tendrían que tener mucho cuidado para evitar el sobrecalentamiento? Esa es la diversión de escribir, puedes decidir estos pequeños detalles.