Depende.
Muchas personas lo hacen hasta que mueren. Morir definitivamente disminuye muchas enfermedades conocidas y problemas de salud.
Muchas otras personas contienen la respiración hasta que alcanzan el orgasmo, si se baten en orgasmos inducidos por asfixia. Puede ser muy peligroso, falta de oxígeno en el cerebro y todo eso … Un orgasmo te hará sentir eufórico y feliz, durante unos segundos. Hay muchas otras maneras de lograr este sentimiento sin contener la respiración. La sensación es temporal; no tiene ningún efecto sobre la depresión en curso.
Muchas personas practican la respiración disminuida para ayudarse a conciliar el sueño más rápido. Uno de los síntomas comunes de la depresión es la fatiga constante y el estado de sueño, así como problemas para dormir. Dormirse más rápido y tener más horas de sueño sin duda ayuda al cuerpo a reunir más recursos para mantenerse juntos, pero no he oído que sea directamente beneficioso para reducir la depresión.
En general, menos respiración, menos oxígeno, más duro para el cerebro y el cuerpo. ¿Por qué querría agregar eso en la parte superior de la depresión?