Asumo que estás hablando de “caminar sobre la sensación grave de alguien”.
A menudo sucede cuando uno está estresado o asustado. Algo muy similar y relacionado con esto es la piel de gallina, de hecho, este escalofrío y la piel de gallina (en mi caso) generalmente vienen uno con el otro.
Lo que hace tu cuerpo es contraer los músculos que controlan el vello de tu cuerpo: los músculos de la píldora. Esto (creo) es el “escalofrío” causado por la contracción de todos los músculos. Es muy probable que se trate de un reflejo evolutivo tomado de algún modo animal de la línea. Para decirlo en términos numéricos, una tonelada de animales tiene algún tipo de reflejo en el que se agrandan cuando están asustados: pez globo, animales de la jungla, King Cobra, etc.
Además, si te “alejas” y luego “vuelves a la realidad” te sobresaltas, y tus músculos se contraen y esto causa un escalofrío.